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    Bitte beachten Sie, dass Goldman Sachs (GS) die rechtliche Einheit für die Emission von Anlage- und Hebelprodukten (Zertifikate, Anleihen oder Optionsscheine) für Produkte auf dieser Website geändert hat. Für weitere Informationen zu den Auswirkungen besuchen Sie bitte diesen Link.


    Mini-Future (Long) auf AXA

    WKN: GT68PR
    ISIN: DE000GT68PR1
    Letzter Stand: 18:57:21 (06.01.2023)
    KID
    Geld (Vol.)
    Brief (Vol.)
    Änderung (Geld)
    Akt. Hebel
    Akt. Knock-out-Barriere
    Basiswert: AXA
    2,394 EUR
    —
    2,404 EUR
    —
    2,40%
    06.01.2023
    -x
    0,50 EUR
    Kein Handel: Zur Zeit kein elektronischer Handel möglich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte telefonisch an 0800 / 674 63 67.

    Hinweis zum Sekundärmarkt:
    Der Primärmarkt für dieses Produkt ist beendet. Das Produkt wird nur noch im Sekundärmarkt gehandelt.

    Chart

    Weitere Produkte auf AXA

    Stammdaten

    Typ
    Long
    Akt. Basispreis
    0,395 EUR
    Akt. Knock-out-Barriere
    0,50 EUR

    Die Knock-out-Barriere liegt bei Long-Produkten um einen von Anfang an festgelegten Prozentsatz über dem Basispreis, immer aufgerundet auf den im Wertpapierprospekt für den jeweiligen Basiswert angegebenen Knock-out-Barriere-Rundungsbetrag, und bei Short-Produkten um einen entsprechenden Prozentsatz unter dem Basispreis, immer abgerundet. Dieser Prozentabstand zwischen Basispreis und Knock-out-Barriere wird als Knock-out-Puffer bezeichnet; der Knock-out Puffer ist je nach Basiswert unterschiedlich hoch.
    Weitere Informationen finden Sie in der Hebelprodukte-Broschüre.
    Knock-out-Puffer
    4,00%

    Der Finanzierungsspread (auch „Zinsmarge“ genannt) ist Teil der Finanzierungskosten, die Inhaber von Mini-Futures und Open End Turbos zahlen und die durch die regelmäßige Anpassung von Basispreis und Knock-out-Barriere berücksichtigt werden.
    Finanzierungsspread
    2,00%

    Das Bezugsverhältnis gibt an, auf wie viele Einheiten des Basiswerts sich ein Finanzinstrument bezieht. Bei einem Bezugsverhältnis von 1:1 bezieht sich ein Finanzinstrument auf einen Basiswert, bei einem Bezugsverhältnis 10:1 auf ein Zehntel eines Basiswerts, bei 100:1 auf ein Hundertstel eines Basiswerts. Umgekehrt dargestellt, spricht man von einem Bezugsverhältnis von 1, 0,1 oder 0,01.
    Bezugsverhältnis
    0,1

    Bei der Ausübungsart von Derivaten wie Zertifikaten und Hebelprodukten unterscheidet man meist zwischen europäischer und amerikanischer Ausübungsart. Das bedeutet, dass der Anleger das Zertifikatsrecht bzw. das Optionsrecht entweder während der gesamten Laufzeit (amerikanische Ausübungsart) oder nur am Ende der Laufzeit (europäische Ausübungsart) ausüben kann.
    Daneben gibt es die sogenannte Bermuda Ausübungsart, bei der der Anleger das Zertifikatsrecht bzw. das Optionsrecht an bestimmten Tagen während der Laufzeit ausüben kann.
    Ausübungsart
    Amerikanisch

    Die Abwicklungsart sagt aus, ob es bei Fälligkeit zur Lieferung des Basiswerts oder zur Zahlung eines Geldbetrags kommt. 
    Abwicklungsart
    Barausgleich („cash“)

    Die European Structured Investment Products Association (EUSIPA) ist die Dachorganisation der nationalen Derivateverbände in Europa. Sie vertritt die Interessen der Zertifikatebranche und veröffentlicht u.a. die „Derivative Map“, eine Übersichtstabelle zu den wichtigsten derivativen Investmentprodukten. 
    Eusipa-Kategorie
    Mini-Futures (Leverage Products with Knock-Out)
    Garantie (S&P/Moody's)

    Kennzahlen (15:12:02)

    AbsolutRelativ
    Abstand zum Basispreis
    - EUR
    -

    Der Abstand zur Knock-out-Barriere gibt an, wie weit der Basiswert von der aktuellen Knock-out-Barriere entfernt ist. Da viele Basiswertkurse nur zeitverzögert verfügbar sind, kann der tatsächliche Abstand zur Barriere von dem angezeigten Wert abweichen.
    Abstand zu K.-o.-Barriere
    - EUR
    -

    Mit Spread, auch als Geld-Brief-Spanne bezeichnet, ist die Spanne zwischen Geldkurs und Briefkurs gemeint. Kauft ein Anleger ein Wertpapier, zahlt er den höheren Briefkurs. Verkauft er ein Wertpapier, erhält er den niedrigeren Geldkurs.
    Spread
    0,01 EUR
    0,42%

    Um die Spreads (Geld-Brief-Spannen) einzelner Wertpapiere vergleichen zu können, bereinigt man sie um das Bezugsverhältnis, indem man den absoluten Spread durch das Bezugsverhältnis teilt.
    Mehr Informationen zum homogensierten Spread finden Sie im Expertenrat vom Mai 2006.
    Spread hom.
    0,10 EUR

    Handelsinformationen

    Goldman Sachs stellt grundsätzlich bis auf wenige Ausnahmen für alle seine Produkte börsentäglich laufend handelbare An- und Verkaufspreise bereit. Anlageprodukte werden zwischen 09:00 und 20:00 Uhr gehandelt. Für Hebelprodukte variieren die Handelszeiten abhängig vom jeweiligen Basiswert zwischen 8:00 und 22:00 Uhr.
    Handelszeiten
    Erster Handelstag
    23.12.2013
    Ausgabekurs
    0,94 EUR

    Wenn Sie dieses Produkt heute kaufen, wird das Wertpapier Ihrem Depot an diesem Tag gutgeschrieben und das Geld abgebucht. Diese Angabe geht von einem Abwicklungszeitraum von „T+2“ aus, welcher in den meisten Fällen als Standard verwendet wird.
    Nächstes Settlement
    01.01.1970
    Letzter Bewertungstag
    -
    Handelspartner
    Direkthandelspartner
    Börse Stuttgart
    Börse Frankfurt
    Mindesthandelsgröße
    1 Mini-Future (Long)

    Risikokennzahlen

    Risikokennzahl (VaR)
    Der Deutsche Derivate Verband hat zusammen mit der European Derivatives Group eine einheitliche Risikoeinschätzung auf der Basis des in anderen Finanzbereichen bereits etablierten Value at Risk (VaR) entwickelt und übernommen. Das Prinzip des Value at Risk ist einfach. Er ermittelt auf der Grundlage historischer Daten - z.B. der Volatilität und statistischer Analysen - das Verlustrisiko des Portfolios. Nach einer definierten Haltedauer wird dieser angenommene Verlust nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit überschritten. Die Berechnung dieses Verlustpotenzials, das mit einem bestimmten Konfidenzniveau angegeben wird, wird auf der Basis marktorientierter Preisänderungen vorgenommen.
    Jedes Produkt wird entsprechend seinem VaR einer Risikoklasse zugeordnet. Hierbei handelt es sich um 99% VaR-Werte mit einer Haltedauer von 10 Tagen.
    Risikoklasse VaR absolut * Anlegerprofil Vergleichbare Investments
    1 0 < VaR <= 250 sicherheitsorientiert kurzfristige Anleihen (1-5 Jahre)
    2 250 < VaR <= 750 begrenzt risikobereit langfristige Anleihen (>5 Jahre)
    3 750 < VaR <= 1250 risikobereit breite Aktienmarktindizes
    4 1250 < VaR <= 1750 vermehrt risikobereit volatilere Aktienmarktindizes, große Blue-Chip-Aktien
    5 1750 < VaR <= 10000 spekulativ volatilere Blue-Chips und Nebenwerte
    * gemessen als Anteil an der Investition - hier VaR berechnet mit einer Anlage von 10.000 EUR

    Quelle: DDV (Die VaR-Kennzahlen werden wöchentlich berechnet. Üblicherweise erfolgt die Aktualisierung an einem Montag.)
    VaR 10 Tage
    1.769,69 EUR

    Risikokennzahl (VaR)
    Der Deutsche Derivate Verband hat zusammen mit der European Derivatives Group eine einheitliche Risikoeinschätzung auf der Basis des in anderen Finanzbereichen bereits etablierten Value at Risk (VaR) entwickelt und übernommen. Das Prinzip des Value at Risk ist einfach. Er ermittelt auf der Grundlage historischer Daten - z.B. der Volatilität und statistischer Analysen - das Verlustrisiko des Portfolios. Nach einer definierten Haltedauer wird dieser angenommene Verlust nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit überschritten. Die Berechnung dieses Verlustpotenzials, das mit einem bestimmten Konfidenzniveau angegeben wird, wird auf der Basis marktorientierter Preisänderungen vorgenommen.
    Jedes Produkt wird entsprechend seinem VaR einer Risikoklasse zugeordnet. Hierbei handelt es sich um 99% VaR-Werte mit einer Haltedauer von 10 Tagen.
    Risikoklasse VaR absolut * Anlegerprofil Vergleichbare Investments
    1 0 < VaR <= 250 sicherheitsorientiert kurzfristige Anleihen (1-5 Jahre)
    2 250 < VaR <= 750 begrenzt risikobereit langfristige Anleihen (>5 Jahre)
    3 750 < VaR <= 1250 risikobereit breite Aktienmarktindizes
    4 1250 < VaR <= 1750 vermehrt risikobereit volatilere Aktienmarktindizes, große Blue-Chip-Aktien
    5 1750 < VaR <= 10000 spekulativ volatilere Blue-Chips und Nebenwerte
    * gemessen als Anteil an der Investition - hier VaR berechnet mit einer Anlage von 10.000 EUR

    Quelle: DDV (Die VaR-Kennzahlen werden wöchentlich berechnet. Üblicherweise erfolgt die Aktualisierung an einem Montag.)
    VaR 250 Tage
    6.885,80 EUR
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