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    Bitte beachten Sie, dass Goldman Sachs (GS) die rechtliche Einheit für die Emission von Anlage- und Hebelprodukten (Zertifikate, Anleihen oder Optionsscheine) für Produkte auf dieser Website geändert hat. Für weitere Informationen zu den Auswirkungen besuchen Sie bitte diesen Link.

    Open-End-Zertifikat auf Gold Spot

    WKN: GS72X2
    ISIN: DE000GS72X24
    Letzter Stand: 12:18:24 (01.02.2023)
    KID
    Geld (Vol.)
    Brief (Vol.)
    Änderung (Geld)
    Basiswert: Gold Spot
    113,82 EUR
    10.000
    113,85 EUR
    -
    -0,11%
    01.02.2023
    3.294,425 USD
    -0,78%
    17:30:30

    Hinweis zum Sekundärmarkt:
    Der Primärmarkt für dieses Produkt ist beendet. Das Produkt wird nur noch im Sekundärmarkt gehandelt.

    Chart

    Weitere Produkte auf Gold Spot

    Stammdaten

    Quanto bezeichnet eine spezielle Art der Währungssicherung, bei der eine Fremdwährung, in der ein Basiswert notiert, in einem festgelegten Verhältnis (meist 1:1) in die Ausgabewährung des Anlageprodukts umgerechnet wird. Inhaber eines Quantoprodukts vermeiden auf diese Weise Wechselkursrisiken, können infolgedessen aber auch nicht von einer für sie günstigen Wechselkursentwicklung profitieren.
    Währungssicherung
    Ja

    Das Bezugsverhältnis gibt an, auf wie viele Einheiten des Basiswerts sich ein Finanzinstrument bezieht. Bei einem Bezugsverhältnis von 1:1 bezieht sich ein Finanzinstrument auf einen Basiswert, bei einem Bezugsverhältnis 10:1 auf ein Zehntel eines Basiswerts, bei 100:1 auf ein Hundertstel eines Basiswerts. Umgekehrt dargestellt, spricht man von einem Bezugsverhältnis von 1, 0,1 oder 0,01.
    Bezugsverhältnis
    0,0543818514
    Akt. Managementgebühr
    0,00% p.a.
    Akt. Quantogebühr
    0,00% p.a.

    Bei der Ausübungsart von Derivaten wie Zertifikaten und Hebelprodukten unterscheidet man meist zwischen europäischer und amerikanischer Ausübungsart. Das bedeutet, dass der Anleger das Zertifikatsrecht bzw. das Optionsrecht entweder während der gesamten Laufzeit (amerikanische Ausübungsart) oder nur am Ende der Laufzeit (europäische Ausübungsart) ausüben kann.
    Daneben gibt es die sogenannte Bermuda Ausübungsart, bei der der Anleger das Zertifikatsrecht bzw. das Optionsrecht an bestimmten Tagen während der Laufzeit ausüben kann.
    Ausübungsart
    Amerikanisch

    Die European Structured Investment Products Association (EUSIPA) ist die Dachorganisation der nationalen Derivateverbände in Europa. Sie vertritt die Interessen der Zertifikatebranche und veröffentlicht u.a. die „Derivative Map“, eine Übersichtstabelle zu den wichtigsten derivativen Investmentprodukten. 
    Eusipa-Kategorie
    Tracker Certificates (Participation Products)
    Garantie (S&P/Moody's)

    Verbriefte Derivate wie Zertifikate und Hebelprodukte werden als Inhaberschuldverschreibungen begeben. Der Anspruch auf die Rückzahlung am Fälligkeitstag besteht gegenüber Gesellschaften der Goldman Sachs Gruppe (Goldman Sachs). Es besteht die Gefahr, dass Goldman Sachs bis zum Fälligkeitstag zahlungsunfähig wird. Das bedeutet, dass der Anleger nicht wie vereinbart die Rückzahlung erhält. 
    In diesem Fall entsteht dem Anleger ein Verlust, möglicherweise sogar ein Totalverlust. Dieses Risiko nennt man Emittentenrisiko. Gegen dieses Emittentenrisiko existiert keine Absicherung, weil für Zertifikate und Hebelprodukte keine Einlagensicherung besteht.
    Bonitätsrisiko
    Ja

    Kennzahlen (12:46:20)

    AbsolutRelativ

    Mit Spread, auch als Geld-Brief-Spanne bezeichnet, ist die Spanne zwischen Geldkurs und Briefkurs gemeint. Kauft ein Anleger ein Wertpapier, zahlt er den höheren Briefkurs. Verkauft er ein Wertpapier, erhält er den niedrigeren Geldkurs.
    Spread
    0,03 EUR
    0,03%

    Um die Spreads (Geld-Brief-Spannen) einzelner Wertpapiere vergleichen zu können, bereinigt man sie um das Bezugsverhältnis, indem man den absoluten Spread durch das Bezugsverhältnis teilt.
    Mehr Informationen zum homogensierten Spread finden Sie im Expertenrat vom Mai 2006.
    Spread hom.
    0,55 EUR

    Handelsinformationen

    Goldman Sachs stellt grundsätzlich bis auf wenige Ausnahmen für alle seine Produkte börsentäglich laufend handelbare An- und Verkaufspreise bereit. Anlageprodukte werden zwischen 09:00 und 20:00 Uhr gehandelt. Für Hebelprodukte variieren die Handelszeiten abhängig vom jeweiligen Basiswert zwischen 8:00 und 22:00 Uhr.
    Handelszeiten
    Erster Handelstag
    25.01.2007
    Ausgabekurs
    64,25 EUR

    Wenn Sie dieses Produkt heute kaufen, wird das Wertpapier Ihrem Depot an diesem Tag gutgeschrieben und das Geld abgebucht. Diese Angabe geht von einem Abwicklungszeitraum von „T+2“ aus, welcher in den meisten Fällen als Standard verwendet wird.
    Nächstes Settlement
    01.01.1970
    Letzter Börsenhandel
    -
    Letzter Bewertungstag
    -

    Der Fälligkeitstag ist der Tag, bis zu dem die Emittentin am Ende der Laufzeit bzw. bei Fälligkeit eines Finanzinstruments die Zahlung – bzw. im Fall der physischen Lieferung eines Wertpapiers die Lieferung – an das Clearing-System zur Weiterleitung an die Anleger vornimmt.
    Fälligkeitstag
    -
    Handelspartner
    Direkthandelspartner
    Börse Stuttgart
    Börse Stuttgart
    Börse Frankfurt
    Börse Frankfurt
    Mindesthandelsgröße
    1 Open-End-Zertifikat

    Risikokennzahlen

    Risikokennzahl (VaR)
    Der Deutsche Derivate Verband hat zusammen mit der European Derivatives Group eine einheitliche Risikoeinschätzung auf der Basis des in anderen Finanzbereichen bereits etablierten Value at Risk (VaR) entwickelt und übernommen. Das Prinzip des Value at Risk ist einfach. Er ermittelt auf der Grundlage historischer Daten - z.B. der Volatilität und statistischer Analysen - das Verlustrisiko des Portfolios. Nach einer definierten Haltedauer wird dieser angenommene Verlust nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit überschritten. Die Berechnung dieses Verlustpotenzials, das mit einem bestimmten Konfidenzniveau angegeben wird, wird auf der Basis marktorientierter Preisänderungen vorgenommen.
    Jedes Produkt wird entsprechend seinem VaR einer Risikoklasse zugeordnet. Hierbei handelt es sich um 99% VaR-Werte mit einer Haltedauer von 10 Tagen.
    Risikoklasse VaR absolut * Anlegerprofil Vergleichbare Investments
    1 0 < VaR <= 250 sicherheitsorientiert kurzfristige Anleihen (1-5 Jahre)
    2 250 < VaR <= 750 begrenzt risikobereit langfristige Anleihen (>5 Jahre)
    3 750 < VaR <= 1250 risikobereit breite Aktienmarktindizes
    4 1250 < VaR <= 1750 vermehrt risikobereit volatilere Aktienmarktindizes, große Blue-Chip-Aktien
    5 1750 < VaR <= 10000 spekulativ volatilere Blue-Chips und Nebenwerte
    * gemessen als Anteil an der Investition - hier VaR berechnet mit einer Anlage von 10.000 EUR

    Quelle: DDV (Die VaR-Kennzahlen werden wöchentlich berechnet. Üblicherweise erfolgt die Aktualisierung an einem Montag.)
    VaR 10 Tage
    597,61 EUR

    Risikokennzahl (VaR)
    Der Deutsche Derivate Verband hat zusammen mit der European Derivatives Group eine einheitliche Risikoeinschätzung auf der Basis des in anderen Finanzbereichen bereits etablierten Value at Risk (VaR) entwickelt und übernommen. Das Prinzip des Value at Risk ist einfach. Er ermittelt auf der Grundlage historischer Daten - z.B. der Volatilität und statistischer Analysen - das Verlustrisiko des Portfolios. Nach einer definierten Haltedauer wird dieser angenommene Verlust nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit überschritten. Die Berechnung dieses Verlustpotenzials, das mit einem bestimmten Konfidenzniveau angegeben wird, wird auf der Basis marktorientierter Preisänderungen vorgenommen.
    Jedes Produkt wird entsprechend seinem VaR einer Risikoklasse zugeordnet. Hierbei handelt es sich um 99% VaR-Werte mit einer Haltedauer von 10 Tagen.
    Risikoklasse VaR absolut * Anlegerprofil Vergleichbare Investments
    1 0 < VaR <= 250 sicherheitsorientiert kurzfristige Anleihen (1-5 Jahre)
    2 250 < VaR <= 750 begrenzt risikobereit langfristige Anleihen (>5 Jahre)
    3 750 < VaR <= 1250 risikobereit breite Aktienmarktindizes
    4 1250 < VaR <= 1750 vermehrt risikobereit volatilere Aktienmarktindizes, große Blue-Chip-Aktien
    5 1750 < VaR <= 10000 spekulativ volatilere Blue-Chips und Nebenwerte
    * gemessen als Anteil an der Investition - hier VaR berechnet mit einer Anlage von 10.000 EUR

    Quelle: DDV (Die VaR-Kennzahlen werden wöchentlich berechnet. Üblicherweise erfolgt die Aktualisierung an einem Montag.)
    VaR 250 Tage
    2.630,59 EUR
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